Раздел 1. Риски в современном бизнесе.
Качественное и количественное понимание рисков.
Риски: положительная и негативная сторона прогнозов.
Риски: управление гибкостью (реактивной и проактивной).
Раздел 2. Классификация рисков.
Общеэкономические и политические риски (риски окружающей среды).
Операционный риск – эффективность, результативность управления инвестициями.
Управленческий риск – незнание основ управления рисками, незаконные действия со стороны управляющего компанией.
Риск информационных технологий – несоответствие информационных технологий компетенциям компании.
Риск лояльности – мошенничество.
Финансовый риск – ликвидность, концентрация кредитных ресурсов, изменение кредитной политики банков.
Риски, связанные с информацией для принятия решений:
Операционный риск – неадекватность ключевых показателей деятельности.
Финансовый риск – неадекватное бюджетирование и неоптимальное налогообложение.
Стратегический риск – неадекватная оценка стоимости бизнес-модели.
Особенности рисков в развивающихся экономиках.
Раздел 3. Оценка рисков. Количественный анализ рисков.
Дисперсия,
Среднеквадратичное отклонение.
VaR (ValueatRisk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений.
ROV (RealOptionsValuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов и сделок по слиянию и поглощению.
Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию.
Метод Монте-Карло.
Задание: Определение взаимосвязи между риском и требуемой доходностью.
Раздел 4. Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков.
Назначение и структура карты рисков.
Примеры составления карт для различных отраслей.
Составление базы рисков (300 и более наименований).
Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная.Процедуры и ответственные лица.
Задание:. Заполнить карту контроля рисков и мер предполагаемого контроля для условной газотранспортной компании.
Раздел 5. Модель управления бизнес-рисками (BPRC).
Структура модели и анализ бизнес-рисков.
Разработка стратегий. Функционирование модели.
Роль внутреннего аудита. Закон SOXСарбейнс-Оксли.
Раздел 6. Управление рисками на основе потока событий ERDM
Особенности риск менеджмента на стадии капитального строительства.
Особенности риск менеджмента на стадии эксплуатации объекта.
Мониторинг электронного трафика, генерируемого компанией.
Задание: Разработать процедуру контроля рисков в газотраспортной-компании.
Раздел 7.Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков,
Назначение и структура карты рисков.
Примеры составления карт для различных отраслей.
Роль департаментов в формировании карты рисков: обязанности и взаимодействие.
Задание: Анализ карты рисков.
Раздел 8.Разработка противорисковых мероприятий
Способы противодействия рискам.
Избегание.
Программы недопущения рисков.
Мониторинг.
Отсутствие действий (сознательное).
Оценка управляющих последствий противорисковых мероприятий.
Изменение вероятности наступления события.
Расходы на недопущение риска.
Особенности работы по рискам группы HSC/ ОТиТБ.
Опыт компаний BPи Сибур по риск-менеджменту.
Задание: Разработка и оценка последствий противорисковых мероприятий.
