«Управление рисками (программа Высшей школы управления и инноваций)»

2.6

15 нед. (4 мес.),

начало По мере набора группы

Сложность

Продвинутый

Тип обучения

Курс

Формат обучения

С проверкой домашнего задания

Сертификат

Да

Стоимость курса

20 000 ₽

нет рассрочки

Целью курса является формирование у слушателей комплекса современных теоретических и практических знаний и навыков в области идентификации, оценки и противодействия рисковым событиям в компаниях. Снизить риски и обеспечить безопасность бизнеса, выстроить процессы управления рисками, проводить анализ и оценку рисков, анализировать финансовые риски с позиции возможности и условий привлечения дополнительного капитала, управлять стратегическими, операционными и инвестиционными рисками, измерять доходность бизнеса с учетом рисков. Риск менеджмент рассматривается как инструмент достижения максимальной доходности с учетом риска возможных потерь. Управление рисками не является технологией, позволяющей избежать потери вообще. Риски потерь, особенно финансовых, сопровождают любой бизнес. Управление рисками лишь позволяет прогнозировать возможные риски и потери, исключив тем самым фактор неожиданности, а также разрабатывать эффективные методы минимизации потерь. В курсе делается акцент на изучение комплексной системы управления рисками на предприятии. Качественный и количественный анализ рисков. Этапы зрелости системы управления рисками. Стандарты ISO 31000 и COSO EnterpriseRiskManagement.

Форма обучения
Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий

Требования для поступления
Наличие ВО или СПО

Вас будут обучать

Волков Юрий Владимирович

курсов

Должность: старший преподаватель Высшей школы управления и инноваций МГУ имени М.В.Ломоносова, эксперт-практик в области корпоративных финансов, бизнес-тренер

Образовательная организация

MSU

0 отзывов

Общая информация

Программы дополнительного образования МГУ
Открытые лектории в Московском университете
«МГУ — школе»
«Университет без границ»
Подготовка к поступлению
Школы юных, кружки и образовательные курсы для школьников при факультетах МГУ
Общеуниверситетские подготовительные курсы
Подготовительные курсы факультетов МГУ (бакалавриат, специалитет, магистратура)
Мероприятия для школьников в музеях МГУ

Нормативные документы

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»
Положение о повышении квалификации работников МГУ

Программа курса

1. Риски в современном бизнесе.

Взаимодействие риск менеджмента с другими управленческими функциями.
Субъектность управления рисками.
Риски: положительная и негативная сторона прогнозов. Риски: управление гибкостью (реактивной и проактивной). Риски бизнес-процессов и риски активов.

2. Классификация рисков.

Способы классификации рисков для целей принятия управленческих решений. Управляемые и неуправляемые риски.
Внутренние и внешние риски. Общеэкономические и политические риски (риски окружающей среды). Риски бизнес-процессов: виды и причины возникновения. Операционный риск – эффективность, результативность управления инвестициями. Управленческий риск – незнание основ управления рисками, незаконные действия со стороны управляющего компанией. Риск информационных технологий –несоответствие информационных технологий компетенциям компании. Риск лояльности – мошенничество.
Риски, связанные с информацией для принятия решений. Операционный риск – неадекватность ключевых показателей деятельности. Стратегический риск – неадекватная оценка стоимости бизнес-модели.
Финансовый рыночный риск – волатильность, ликвидность, концентрация кредитных ресурсов, изменение кредитной политики банков.

3. Источники для развития теории и практики управления рисками. 4 источника для развития теории и практики управления рисками:

1. Статистика и теория вероятностей.
2. Авторы экономисты.
3. Теория надежности.
4. Финансовые кризисы (1929 США, 1967 валютный крах, 1987-89 Япония).

4. Культура управления рисками.

1. Риск аппетит. Склонность к риску.
2. Классификация активов (фундаментальные спекулятивные с опционом).
3. Риск культура и контрольная среда.
4. Главные провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью систем риск менеджмента.
• Случаи Sumitomo / Хаманака & EAST-WEST BANK (VIENA), 1980.
• Кейсы LTCM & Barrings, 1990.
• Кейсы Enron & WorldCom, начало 2000.
• Результат закон SOX и последовавшая за ним модель COSO.
• Крах производных ипотечных инструментов 2008.
• Кейс Societe Generale / Кервель, 2008.
• Развитие новых подходов к регулированию риск менеджмента в 2010 годы через новые провалы.
Продолжение курса находится в разделе повышения квалификации (инструкция по переходу на сайт МГУ находится в следующих разделах).

5. Оценка рисков. Количественный анализ рисков.

1. Анализ рисков, их приоритизация.
2. Бета коэффициент.
3. VaR (Value at Risk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений.
4. ROV (Real Options Valuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов.
5. Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию.
6. Практикум по расчету опережающих индикаторов рисков.

6. Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков.

Назначение и структура карты рисков.
Примеры составления карт для различных отраслей.
Реестр рисков производственной компании.
Составление базы произошедших рисковых событий. Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная. Процедуры и ответственные лица.

7. Модель управления бизнес-рисками.

1. Применение положений закона Сарбейнса Оксли в практике риск менеджмента международных компаний.
2. Модель COSO. Структура модели и анализ бизнес-рисков. Разработка стратегий. Функционирование модели.
3. Интегрированный подход к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Координация риск менеджмента и службы внутреннего контроля. Роль внутреннего аудита.

8. Управление рисками процесса с анализом последствий и причин.

1. Процесс управления рисками.
2. Потенциальные риски процесса / функции/ требования, значение и механизмы возникновения, меры по предотвращению и обнаружению, определение приоритетного числа риска и рекомендуемые мероприятия.

9. Разработка противорисковых мероприятий.

Способы противодействия рискам. Диверсификация.
Избегание. Мониторинг. Отсутствие действий (сознательное). Хеджирование.
Программы недопущения рисков. Оценка управляющих последствий противорисковых мероприятий. Изменение вероятности наступления события.
Расходы на недопущение риска, Особенности работы по рискам группы ПБиОТ и экология, Опыт российских компаний по риск-менеджменту.